PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с QQQJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

FTXL и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%14.94%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		-0.15%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -0.15%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.36%
1 год
27.61%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с SPYQQQJ с PSCTQQQJ с DOW

Сравнение комиссий FTXL и QQQJ

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

FTXL vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLQQQJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.24

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.80

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

2.06

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

8.43

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.24

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между FTXL и QQQJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и QQQJ

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQJ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.88%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и QQQJ

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и QQQJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-39.57%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-13.54%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-39.57%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.66%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-16.19%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.30%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и QQQJ

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

8.53%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

14.59%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

22.41%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

21.98%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

22.11%

+11.88%