Сравнение FTXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FTXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и QQQ
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FTXL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FTXL
QQQ
Сравнение FTXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.07 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.66 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 2.00 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 7.32 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.07 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и QQQ
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и QQQ
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -82.97% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.62% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -35.12% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.86% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -32.99% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.44% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и QQQ
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 6.61% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 12.82% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 22.70% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 22.38% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 22.25% | +11.74% |