PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%28.01%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTXL и IGLD

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTXL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXLIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.17

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

2.27

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

9.64

+11.67

FTXL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXLIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.06

-0.34

Корреляция

Корреляция между FTXL и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и IGLD

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и IGLD

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXLIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-18.59%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-17.56%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-18.59%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-10.51%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-5.01%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.13%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и IGLD

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXLIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

10.62%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

21.23%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

23.76%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

14.90%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

14.86%

+19.13%