Сравнение FTXL с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
FTXL и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и EEM
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
FTXL vs. EEM — Ранг доходности на риск
FTXL
EEM
Сравнение FTXL c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.26 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 2.52 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 9.62 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.67 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и EEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и EEM
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и EEM
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -66.43% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -13.52% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -37.82% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -9.60% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -16.12% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.55% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и EEM
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 9.51% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 15.13% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 20.24% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 18.43% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 20.32% | +13.67% |