PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. FTXL is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 33.62%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 108.47%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%17.08%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between FTXL and AVDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between FTXL and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и AVDV

Секторы
FTXL
AVDV

Технологии

99.7%
6.6%

Промышленность

0.3%
22.8%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FTXL
99.7%
AVDV
6.6%

Промышленность

FTXL
0.3%
AVDV
22.8%

Сырьевые материалы

FTXL

-

AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

FTXL

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

AVDV
3.4%

Энергетика

FTXL

-

AVDV
9.6%

Финансовые услуги

FTXL

-

AVDV
13.6%

Здравоохранение

FTXL

-

AVDV
2.3%

Недвижимость

FTXL

-

AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

FTXL

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FTXL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
2.53

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.36

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

3.12

+10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.98

12.44

+35.54

FTXL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и AVDV

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-43.01%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.19%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-14.17%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-28.08%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.24%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.76%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.30%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и AVDV

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

6.26%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

13.88%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

16.25%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

17.41%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

19.77%

+14.78%

Сравнение комиссий FTXL и AVDV

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и AVDV

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and AVDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.36% for AVDV.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор