PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. FTXL is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, FTXL returned 214.18% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXL показывает доходность 110.86%, а AIS немного выше – 112.47%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и AIS

2026 (YTD)20252024
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-2.68%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between FTXL and AIS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between FTXL and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и AIS

Секторы
FTXL
AIS

Технологии

99.5%
84.6%

Промышленность

0.5%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FTXL
99.5%
AIS
84.6%

Промышленность

FTXL
0.5%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

FTXL

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

AIS

-

Энергетика

FTXL

-

AIS

-

Финансовые услуги

FTXL

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

FTXL

-

AIS

-

Недвижимость

FTXL

-

AIS

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

FTXL vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
5.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
5.55

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

13.58

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

44.68

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

5.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

3.11

-2.19

Просадки

Сравнение просадок FTXL и AIS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-32.78%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.84%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-5.44%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.81%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и AIS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 14.14%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

16.28%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

30.16%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

36.13%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

38.08%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

38.08%

-3.83%

Сравнение комиссий FTXL и AIS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и AIS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 213.72% for AIS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 213.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AIS.

FTXL is categorized as Semiconductors, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.75% for AIS.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 5.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор