Сравнение FTXG с GXPS
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 6.95%.
FTXG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXG и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 5.12% | -7.11% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
Correlation
The correlation between FTXG and GXPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. GXPS — Ранг доходности на риск
FTXG
GXPS
Сравнение FTXG c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXG | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FTXG и GXPS
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -9.20% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -8.14% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -3.89% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 13.94% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.94% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.94% | +2.69% |
Сравнение комиссий FTXG и GXPS
FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и GXPS
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.77% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and GXPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.
FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.56% for GXPS.
FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор