PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и XLEI

2026 (YTD)2025
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%11.29%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between FTWO and XLEI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FTWO и XLEI

Секторы
FTWO
XLEI

Промышленность

32.2%

-

Энергетика

29.1%

-

Сырьевые материалы

25.9%

-

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
XLEI

-

Энергетика

FTWO
29.1%
XLEI

-

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
XLEI

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
XLEI

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

XLEI

-

Финансовые услуги

FTWO

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

FTWO

-

XLEI

-

Недвижимость

FTWO

-

XLEI

-

Технологии

FTWO

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

FTWO vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.67

-1.35

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XLEI

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-7.98%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-0.75%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.52%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.13%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.13%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.13%

+6.09%

Сравнение комиссий FTWO и XLEI

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XLEI

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and XLEI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор