Сравнение FTWO с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
FTWO и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 11.29% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и XLEI
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
FTWO vs. XLEI — Ранг доходности на риск
FTWO
XLEI
Сравнение FTWO c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 3.50 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и XLEI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и XLEI
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и XLEI
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -5.31% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -3.02% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.95% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 11.73% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.73% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.73% | +7.53% |