PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с VOLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tema Electrification ETF (VOLT).

FTWO и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTWO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и VOLT

2026 (YTD)20252024
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%-8.54%
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с FDGFXFTWO с XAW.TOFTWO с NLRFTWO с BUXX
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий FTWO и VOLT

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

FTWO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.93

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.60

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

6.40

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

19.96

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.17

+0.30

Корреляция

Корреляция между FTWO и VOLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и VOLT

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VOLT в 0.38%

TTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и VOLT

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-23.40%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.00%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.52%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.56%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и VOLT

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.05%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.74%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.48%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

23.85%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

23.85%

-4.59%