PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

FTWO и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTWO и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и TNGY

2026 (YTD)2025
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%15.21%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWO показывает доходность 13.73%, а TNGY немного выше – 14.20%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с BUXXFTWO с NLR
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с CRAK

Сравнение комиссий FTWO и TNGY

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

FTWO vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTWO и TNGY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и TNGY

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и TNGY

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-5.30%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.76%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.58%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

14.17%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.17%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.17%

+5.09%