PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с STRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 500 ETF (STRV).

FTWO и STRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и STRV

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%14.97%1.46%
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.13%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с NLRFTWO с BUXX
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ

Сравнение комиссий FTWO и STRV

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

FTWO vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOSTRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.98

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.51

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.51

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

6.90

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STRV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.98

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.08

+0.39

Корреляция

Корреляция между FTWO и STRV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STRV

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STRV в 1.18%

TTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STRV

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STRV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-19.00%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.08%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.06%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.33%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.65%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STRV

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

9.79%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.49%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.27%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

16.27%

+2.99%