PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и PXJ


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
39.53%8.74%0.21%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий FTWO и PXJ

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

FTWO vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.79

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.25

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.64

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

9.50

+6.55

FTWO vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.05

+1.52

Корреляция

Корреляция между FTWO и PXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и PXJ

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PXJ в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и PXJ

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-94.82%

+76.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-24.32%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-68.12%

+61.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-55.59%

+52.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.75%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и PXJ

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.26%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.12%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

34.76%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

35.21%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

39.60%

-20.34%