Сравнение FTWO с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
FTWO и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | -1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и PXJ
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
FTWO vs. PXJ — Ранг доходности на риск
FTWO
PXJ
Сравнение FTWO c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.79 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.25 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.64 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 9.50 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.79 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.05 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и PXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и PXJ
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и PXJ
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -94.82% | +76.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -24.32% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -68.12% | +61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -55.59% | +52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.75% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и PXJ
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.26% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 19.12% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 34.76% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 35.21% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 39.60% | -20.34% |