PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и FENY


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
33.17%7.27%6.62%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Сравнение комиссий FTWO и FENY

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


Доходность на риск

FTWO vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.25

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.65

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.69

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

4.85

+11.20

FTWO vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.25

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.20

+1.27

Корреляция

Корреляция между FTWO и FENY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и FENY

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FENY в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и FENY

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и FENY.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-74.35%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-19.11%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.72%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-23.34%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.67%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и FENY

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.31% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.29%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

26.59%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

29.72%

-10.46%