Сравнение FTWO с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
FTWO и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и CRAK
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
FTWO vs. CRAK — Ранг доходности на риск
FTWO
CRAK
Сравнение FTWO c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.41 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 4.16 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.77 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 20.58 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.41 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.53 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и CRAK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и CRAK
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и CRAK
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -58.80% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -15.07% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -1.98% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -12.63% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.49% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и CRAK
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.81% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.42% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.99% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.45% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.11% | -2.85% |