Сравнение FTWO с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
FTWO и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTWO и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и BKGI
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
FTWO vs. BKGI — Ранг доходности на риск
FTWO
BKGI
Сравнение FTWO c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.79 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.20 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 16.13 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и BKGI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и BKGI
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и BKGI
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -14.79% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.35% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -3.56% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.60% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.05% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и BKGI
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.13% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 7.90% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 14.67% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.06% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.06% | +5.20% |