PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с NAMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и NAMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.80%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.73%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-20.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.73%.

FTVNX

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-1.63%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—

NAMAX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.23%
1 год
24.40%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTSIX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий FTVNX и NAMAX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.37

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.93

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.89

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

8.15

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTVNX и NAMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и NAMAX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NAMAX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.61%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.20%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и NAMAX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-60.44%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.49%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-20.90%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.61%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.56%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.16%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и NAMAX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.52%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.67%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.57%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.98%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.12%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.02%

+1.75%