PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 3.22%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.96%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Сравнение комиссий FTVNX и FTXNX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.16

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.66

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.28

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

9.14

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.16

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FTXNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FTXNX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FTXNX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-45.22%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.41%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-39.68%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.42%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.82%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.95%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

12.10%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

21.03%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

30.19%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

26.54%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

27.67%

-5.90%