PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTV с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTV с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTV (Fortive Corporation) is a stock, while IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) is Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Over the past 5 years, FTV returned 2.26%/yr vs 14.13%/yr for IRBO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTV и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

FTV

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.50%
1 год
11.97%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTV и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTV
Fortive Corporation		9.88%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-10.58%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between FTV and IRBO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FTV and IRBO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с FEIMFTV с ECLFTV с GILT
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

FTV vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.78

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
4.13

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

6.01

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

20.88

-19.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTV vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.78

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FTV и IRBO

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, примерно равная максимальной просадке IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-54.50%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-18.81%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-32.44%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-50.53%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.90%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-19.85%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

5.40%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и IRBO

Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 5.07%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.01%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

25.12%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

29.94%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

28.58%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

27.75%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и IRBO

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTV
Fortive Corporation		0.38%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTV and IRBO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs IRBO's -54.50%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTV и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор