PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FTTNX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.70% против 8.70% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с ASFYXFTTNX с BERIXFTTNX с IOEZX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FTTNX и CONWX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Доходность на риск

FTTNX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.37

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

12.51

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTTNX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и CONWX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и CONWX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-26.09%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-8.60%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-12.49%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-26.09%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.27%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.78%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.25%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

5.47%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

10.70%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

10.27%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

11.16%

-5.04%