Сравнение FTTNX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTTNX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTTNX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTNX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M | 0.11% | 10.77% | 5.71% | 9.23% | -12.73% | 5.38% | 10.50% | 12.88% | -3.21% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTTNX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
FTTNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 4.73%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTTNX и BWBIX
FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FTTNX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FTTNX
BWBIX
Сравнение FTTNX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTTNX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.55 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.96 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.89 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.29 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTTNX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.55 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTTNX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTNX и BWBIX
Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTNX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M | 2.45% | 2.36% | 2.55% | 2.27% | 4.32% | 1.35% | 1.74% | 2.71% | 3.26% | 2.35% | 1.12% | 2.99% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTTNX и BWBIX
Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTTNX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -39.14% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -11.65% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -39.14% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -8.81% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -11.88% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.45% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTNX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) составляет 2.71%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTTNX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.42% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 11.39% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 19.95% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 21.18% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 23.30% | -17.18% |