Сравнение FTSM с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
FTSM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSM имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции USFR немного отстают с 2.41%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и USFR
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
FTSM vs. USFR — Ранг доходности на риск
FTSM
USFR
Сравнение FTSM c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 14.37 | -6.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 42.77 | -25.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 10.64 | -6.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 103.21 | -75.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 658.56 | -521.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 14.37 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 8.63 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 3.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.57 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и USFR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и USFR
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и USFR
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.36% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.04% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -0.18% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -0.80% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.16% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и USFR
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.19% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.41% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.81% | +0.07% |