PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSM имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции USFR немного отстают с 2.41%.


FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий FTSM и USFR

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

FTSM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

14.37

-6.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

42.77

-25.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

10.64

-6.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

103.21

-75.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

658.56

-521.29

FTSM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

14.37

-6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

8.63

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

3.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.57

+0.35

Корреляция

Корреляция между FTSM и USFR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и USFR

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и USFR

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-1.36%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.04%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-0.18%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-0.80%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.16%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и USFR

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.08%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.19%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.29%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.41%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.81%

+0.07%