Сравнение FTSL с VYM
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. FTSL is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 10 years, FTSL returned 4.44%/yr vs 11.95%/yr for VYM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.44% против 11.95% соответственно.
FTSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.44%
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FTSL и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.51% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between FTSL and VYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between FTSL and VYM shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. VYM — Ранг доходности на риск
FTSL
VYM
Сравнение FTSL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSL | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.70 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 13.81 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSL и VYM
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -56.98% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -6.69% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -14.46% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -15.84% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -35.21% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.52% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -7.18% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.80% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и VYM
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.31% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 7.81% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 10.47% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 13.99% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 16.35% | -11.17% |
Сравнение комиссий FTSL и VYM
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и VYM
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VYM в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.47% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and VYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (3.31%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs VYM's -56.98%.
On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 4.44% for FTSL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.19% for VYM.
FTSL is categorized as High Yield Bonds, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.04% for VYM.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор