PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Tarkio Fund (TARKX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и TARKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий FTSIX и TARKX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.82

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.30

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.49

Корреляция

Корреляция между FTSIX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и TARKX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и TARKX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-95.09%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-17.33%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-95.09%

+67.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-91.33%

+86.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-17.02%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.25%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и TARKX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.75%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

11.90%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

21.91%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

32.25%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

600.49%

-581.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

424.90%

-401.41%