Сравнение FTSDX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FTSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSDX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSDX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 4.71% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSDX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FTSDX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.28% соответственно.
FTSDX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSDX и TPDAX
FTSDX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FTSDX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FTSDX
TPDAX
Сравнение FTSDX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSDX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.82 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.59 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.57 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTSDX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSDX и TPDAX
Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 7.14% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSDX и TPDAX
Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -22.29% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.58% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.58% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -22.29% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.97% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.94% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSDX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) составляет 3.78%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.40% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.86% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.14% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 9.87% | +2.53% |