Сравнение FTSDX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FTSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSDX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSDX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 3.16% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSDX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSDX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
FTSDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.65%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSDX и CONWX
FTSDX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FTSDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FTSDX
CONWX
Сравнение FTSDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSDX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.36 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.99 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 11.30 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTSDX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSDX и CONWX
Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 7.25% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSDX и CONWX
Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -26.09% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.60% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -12.49% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -26.09% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.03% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.78% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSDX и CONWX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.12% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 5.43% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 10.70% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.26% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.15% | +1.24% |