PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSDX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSDX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M
3.16%12.43%10.90%8.95%-10.41%18.43%10.66%21.87%-4.88%10.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTSDX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSDX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.


FTSDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.35%
1 год
14.47%
3 года*
11.13%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.65%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий FTSDX и CONWX

FTSDX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

FTSDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSDX
Ранг доходности на риск FTSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSDXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.36

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.99

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

11.30

-3.96

FTSDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSDXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FTSDX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSDX и CONWX

Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M
7.25%7.48%4.78%5.23%3.71%7.97%5.22%6.21%7.64%6.22%4.44%5.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSDX и CONWX

Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSDXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-26.09%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-12.49%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.03%

-26.09%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.03%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.78%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSDX и CONWX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSDXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

5.43%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.70%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

10.26%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.15%

+1.24%