PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSDX с FSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSDX с FSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M) and FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTSDX returned 9.29%/yr vs 9.22%/yr for FSDIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FTSDX charges 1.22%/yr vs 0.68%/yr for FSDIX.

Доходность

Сравнение доходности FTSDX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSDX показывает доходность 12.61%, а FSDIX немного выше – 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSDX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции FSDIX немного отстают с 9.22%.

FTSDX

1 день
0.72%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.95%
1 год
23.11%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.29%

FSDIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.69%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSDX и FSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M		12.61%12.43%10.90%8.95%-10.41%18.43%10.66%21.87%-4.88%10.88%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		12.91%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%

Correlation

The correlation between FTSDX and FSDIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

1.00

The correlation between FTSDX and FSDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Часто сравнивают с FTSDX:
FTSDX с FXAIXFTSDX с FBGRXFTSDX с FZROXFTSDX с FSKAXFTSDX с FRGAXFTSDX с FTIHXFTSDX с CONWX
Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FDVVFSDIX с FEQIXFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY

Доходность на риск

FTSDX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSDX
Ранг доходности на риск FTSDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSDX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDXFSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.68

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.06

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.69

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

8.89

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSDX vs. FSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FSDIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSDX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDXFSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.68

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTSDX и FSDIX

Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и FSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSDXFSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-58.92%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-6.38%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.49%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-17.08%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.03%

-29.99%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.36%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSDX и FSDIX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеют волатильность 2.27% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSDXFSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

8.81%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

10.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.28%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

12.58%

-0.16%

Сравнение комиссий FTSDX и FSDIX

FTSDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSDIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSDX и FSDIX

Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FSDIX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.61%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M		6.67%7.48%4.78%5.23%3.71%7.97%5.22%6.21%7.64%6.22%4.44%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FTSDX and FSDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSDIX has higher volatility (2.34%) compared to FTSDX (2.27%). In terms of maximum drawdown, FTSDX dropped -59.20% vs FSDIX's -58.92%.

FTSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSDX и FSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор