Сравнение FTSDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 4.71% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSDX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTSDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.08% соответственно.
FTSDX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.81%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSDX и FXAIX
FTSDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTSDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTSDX
FXAIX
Сравнение FTSDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.30 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FTSDX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSDX и FXAIX
Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 7.14% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTSDX и FXAIX
Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -33.79% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.13% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -24.50% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -33.79% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.23% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.83% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.53% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSDX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.34% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.53% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 18.32% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.92% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.05% | -5.65% |