PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSD с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSD с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. FTSD is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, FTSD returned 2.05%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FTSD и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSD показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 2.05% против 10.91% соответственно.

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSD и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between FTSD and USL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

-0.07

The correlation between FTSD and USL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FTSD vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSD c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.04

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.58

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

3.47

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.36

7.02

+31.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSD vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSD на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSD и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.58

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.01

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FTSD и USL

Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-89.06%

+83.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-16.76%

+16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-23.33%

+22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.04%

-33.82%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

-66.02%

+60.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-38.16%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-61.46%

+60.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

8.27%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSD и USL

Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.51%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

10.53%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

23.33%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

28.54%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

30.08%

-28.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

32.35%

-30.56%

Сравнение комиссий FTSD и USL

FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSD и USL

Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSD and USL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 2.05% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for USL.

FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.88% for USL.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSD и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор