Сравнение FTSD с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
FTSD и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FTSD превзошли акции MBSD по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.48% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и MBSD
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. MBSD — Ранг доходности на риск
FTSD
MBSD
Сравнение FTSD c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.10 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.59 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.08 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 5.43 | +17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.10 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.10 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.35 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и MBSD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и MBSD
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и MBSD
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -14.36% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.22% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -14.10% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -14.36% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.34% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.84% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и MBSD
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.48% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.28% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 3.93% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.13% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 4.25% | -2.46% |