Сравнение FTSD с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
FTSD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.40% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FTSD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.35% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.06%
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и MBB
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. MBB — Ранг доходности на риск
FTSD
MBB
Сравнение FTSD c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.07 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.54 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.15 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.05 | 5.89 | +16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.07 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.06 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.26 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и MBB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и MBB
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.17% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и MBB
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -17.64% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.64% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -17.19% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -17.64% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.63% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.36% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.97% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и MBB
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.98% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.00% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.97% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.77% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 5.27% | -3.48% |