Сравнение FTSD с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
FTSD и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.84% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и LMBS
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
FTSD vs. LMBS — Ранг доходности на риск
FTSD
LMBS
Сравнение FTSD c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.19 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.92 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.26 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 13.88 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и LMBS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и LMBS
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и LMBS
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -6.49% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.72% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -6.16% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -6.49% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.87% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.40% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и LMBS
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.88% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.37% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.57% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.55% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.38% | -0.59% |