Сравнение FTSD с JMTG
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, FTSD returned 4.06% vs 5.70% for JMTG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.70%.
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
JMTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSD и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.21% | 2.91% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FTSD and JMTG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. JMTG — Ранг доходности на риск
FTSD
JMTG
Сравнение FTSD c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSD | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 2.06 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.79 | 5.57 | +29.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSD и JMTG
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -2.78% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -2.78% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.55% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.76% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.03% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и JMTG
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.46%, в то время как у JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.06% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 2.88% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 3.67% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.68% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 3.68% | -1.92% |
Сравнение комиссий FTSD и JMTG
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и JMTG
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности JMTG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and JMTG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMTG has higher volatility (1.06%) compared to FTSD (0.46%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs JMTG's -2.78%.
On 1-year performance, JMTG leads with 5.70% vs 4.06% for FTSD. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMTG has performed better with a 5.70% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.31% for JMTG.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.24% for JMTG.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор