Сравнение FTSD с FLCH
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FTSD is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, FTSD returned 2.56%/yr vs -6.33%/yr for FLCH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -12.69%.
FTSD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 2.07%
FLCH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSD и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.03% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.05% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -12.69% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between FTSD and FLCH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between FTSD and FLCH shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FTSD
FLCH
Сравнение FTSD c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSD | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | -0.17 | +9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.89 | -0.41 | +36.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSD и FLCH
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -62.09% | +56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -20.06% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -25.43% | +24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -55.78% | +50.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -38.45% | +38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -30.55% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 8.41% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и FLCH
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.56%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.58% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 14.03% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 19.43% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 29.63% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 27.86% | -26.10% |
Сравнение комиссий FTSD и FLCH
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и FLCH
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FLCH в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.78% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.49% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and FLCH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.58%) compared to FTSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FTSD leads with 2.56% vs -6.33% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTSD has performed better with a 2.56% return vs -6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.
FTSD has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.78% for FLCH.
FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.19% for FLCH.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор