PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с LGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с LGLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и LGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и LGLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		-10.26%16.49%44.97%33.29%-38.73%8.62%77.55%35.02%-1.08%31.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у LGLIX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции LGLIX по среднегодовой доходности: 16.94% против 15.86% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

LGLIX

1 день
5.01%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-13.13%
1 год
19.70%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Lord Abbett Growth Leaders Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с LGLIX:
LGLIX с MLAAXLGLIX с JLGMXLGLIX с HGOIXLGLIX с MEGBXLGLIX с MGDIXLGLIX с FCNTXLGLIX с GFFFX

Сравнение комиссий FTRNX и LGLIX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LGLIX в 0.64%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGLIX
Ранг доходности на риск LGLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXLGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.78

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.96

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

2.94

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. LGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LGLIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и LGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXLGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между FTRNX и LGLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и LGLIX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности LGLIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		2.22%1.99%0.00%0.00%0.00%23.83%9.27%8.01%19.82%6.46%0.00%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и LGLIX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и LGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXLGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-45.95%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-21.01%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-45.95%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-45.95%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-17.06%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.38%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

6.88%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и LGLIX

Текущая волатильность для Fidelity Trend Fund (FTRNX) составляет 8.93%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXLGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.60%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

17.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

27.05%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

25.87%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.70%

-0.79%