PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRIX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-5.12%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции SWTSX по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.21% соответственно.

FTRIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-0.56%
1 год
23.01%
3 года*
21.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
15.06%

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQXFTRIX с RICGX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий FTRIX и SWTSX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

FTRIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.28

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.04

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.04

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.83

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между FTRIX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и SWTSX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SWTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		4.12%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и SWTSX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-54.60%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.42%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-25.40%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-35.01%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.88%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.63%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и SWTSX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.35% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.42%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.52%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.41%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.57%

-0.47%