PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617F8822

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 февр. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTRIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Популярные сравнения:
FTRIX с FGRTX FTRIX с SWTSX
Популярные сравнения:
FTRIX с FGRTX FTRIX с SWTSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) показал доход в 5.37% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRIX составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FTRIX

С начала года

5.37%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

2.75%

1 год

15.71%

3 года

17.52%

5 лет

20.20%

10 лет

13.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%-1.12%-4.95%-0.68%8.37%5.37%
20241.57%5.12%4.51%-1.88%4.79%2.54%0.53%2.24%1.68%0.28%4.80%-2.49%26.00%
20238.21%-2.29%1.96%2.85%-1.12%5.66%4.33%-1.89%-3.25%-2.23%8.26%4.15%26.46%
20220.26%-0.82%0.93%-8.47%2.47%-10.01%8.39%-3.56%-9.86%12.81%6.74%-5.31%-9.00%
2021-0.74%8.49%3.91%4.93%2.69%-0.36%0.21%1.35%-3.11%6.03%-3.69%4.59%26.26%
2020-2.12%-9.20%-13.31%10.02%3.87%2.78%4.68%6.06%-4.08%-3.12%15.89%5.84%14.50%
20197.69%3.30%1.13%4.54%-7.17%6.50%1.08%-2.47%2.32%3.64%4.31%3.36%31.06%
20185.56%-5.43%-2.81%1.42%1.52%0.63%4.91%1.85%0.47%-5.06%0.25%-9.86%-7.43%
20170.75%3.70%-0.33%0.77%0.06%1.69%1.88%-0.40%2.77%0.88%2.91%1.92%17.81%
2016-6.01%-1.36%6.90%1.29%1.66%-1.57%4.78%1.12%0.48%-0.60%4.97%1.89%13.69%
2015-4.91%7.39%-2.37%2.86%0.59%-1.76%1.55%-6.97%-3.11%8.50%0.18%-2.23%-1.43%
2014-4.23%4.41%1.56%0.26%2.55%2.05%-0.85%3.03%-0.80%1.79%2.31%-0.69%11.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTRIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTRIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 1.13
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.69$0.44$0.74$0.92$1.49$1.98$2.94$2.85$0.34$0.65$0.62

Дивидендный доход

2.54%2.68%2.09%4.38%4.75%9.22%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.29$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.34$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.16$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.24$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.69$0.00$0.00$0.00$0.60$1.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.71$1.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$0.00$1.16$2.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.59$2.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.22$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.26$0.65
2014$0.40$0.00$0.00$0.00$0.22$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 52.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.83%7 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.695
-35.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-23.31%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.355
-19.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-18.49%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...