PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRIX с AQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции AQGIX по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.85% соответственно.

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с SSHQXFTRIX с RICGX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT

Сравнение комиссий FTRIX и AQGIX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.

AQGIX
AQR Global Equity Fund
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

FTRIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.57

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.40

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

7.04

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между FTRIX и AQGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и AQGIX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и AQGIX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-35.47%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-15.27%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-29.62%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-35.47%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.88%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.61%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.05%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и AQGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) составляет 5.56%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.45%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.06%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.18%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.92%

+0.21%