Сравнение FTRIX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	-5.12%	26.92%	26.00%	26.46%	-9.00%	26.26%	12.96%	31.06%	-14.86%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

FTRIX

1 день: -0.57%

1 месяц: -7.42%

С начала года: -5.12%

6 месяцев: -0.56%

1 год: 23.01%

3 года*: 21.19%

5 лет*: 14.53%

10 лет*: 15.06%

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FTRIX:

FTRIX с FGRTX FTRIX с SWTSX FTRIX с EVSAX FTRIX с FLCSX FTRIX с AQGIX FTRIX с SSHQX FTRIX с RICGX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX GFSIX с SSHQX

Сравнение комиссий FTRIX и GFSIX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FTRIX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

FTRIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTRIX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	1.64	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.14	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.31	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.68	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	6.48	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTRIX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	1.64	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88	0.94	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.63	-0.07

Корреляция

Корреляция между FTRIX и GFSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и GFSIX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	4.12%	3.91%	2.68%	2.09%	4.38%	4.75%	8.02%	12.76%	21.72%	16.33%	1.96%	4.15%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и GFSIX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTRIX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.46%	-46.39%	-6.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.15%	-11.92%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.31%	-28.07%	+4.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.01%	-9.33%	+0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.59%	-7.72%	+1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	3.44%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и GFSIX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTRIX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.35%	3.94%	+0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.25%	8.52%	+0.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.16%	15.18%	+2.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.66%	17.35%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	21.91%	-3.81%

Сравнение FTRIX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и GFSIX

Сравнение доходности по годам FTRIX и GFSIX

Доходность по периодам

FTRIX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTRIX и GFSIX

Доходность на риск

FTRIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

FTRIX

GFSIX

Сравнение FTRIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTRIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)