PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с SAOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRIX с SAOPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) and SAOPX (Barrett Opportunity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTRIX returned 16.55%/yr vs 12.05%/yr for SAOPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTRIX charges 0.65%/yr vs 1.18%/yr for SAOPX.

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и SAOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SAOPX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции SAOPX по среднегодовой доходности: 16.55% против 12.05% соответственно.

FTRIX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.41%
1 год
31.38%
3 года*
25.58%
5 лет*
16.31%
10 лет*
16.55%

SAOPX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.46%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.23%
1 год
29.50%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRIX и SAOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		10.49%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		7.35%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%19.96%-9.47%20.63%

Correlation

The correlation between FTRIX and SAOPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.90

Over the past year, the correlation between FTRIX and SAOPX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Barrett Opportunity Fund

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с RICGX
Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с FTZIXSAOPX с BGRWXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с DFIEXSAOPX с FEQHXSAOPX с POGSX

Доходность на риск

FTRIX vs. SAOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c SAOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXSAOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.52

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.96

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.13

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. SAOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAOPX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и SAOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXSAOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и SAOPX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки SAOPX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и SAOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIXSAOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-65.75%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.64%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-52.45%

+33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-52.45%

+29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-52.45%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-29.26%

+28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-12.43%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.71%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и SAOPX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Barrett Opportunity Fund (SAOPX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIXSAOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.20%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.59%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.81%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

37.69%

-21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

29.85%

-11.72%

Сравнение комиссий FTRIX и SAOPX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAOPX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и SAOPX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SAOPX в 40.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.54%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		40.77%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

FTRIX and SAOPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRIX has higher volatility (2.70%) compared to SAOPX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FTRIX dropped -52.46% vs SAOPX's -65.75%.

FTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRIX и SAOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор