PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с CSNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с CSNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Natural Resources funds. FTRI is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, FTRI returned 15.14% vs 31.24% for CSNR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и CSNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 9.84%.

FTRI

1 день
1.00%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.14%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.10%

CSNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.98%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.38%
1 год
31.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и CSNR

2026 (YTD)2025
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.20%26.63%
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		9.84%26.83%

Correlation

The correlation between FTRI and CSNR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between FTRI and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с COPACSNR с CSRECSNR с GUNRCSNR с GNR

Доходность на риск

FTRI vs. CSNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c CSNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRICSNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.75

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.31

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.66

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

11.31

-8.39

FTRI vs. CSNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CSNR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и CSNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRI и CSNR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и CSNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRICSNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-15.33%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-11.78%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-11.16%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.03%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.77%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и CSNR

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеют волатильность 6.30% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRICSNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.60%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.96%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.03%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.03%

+1.92%

Сравнение комиссий FTRI и CSNR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и CSNR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CSNR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		2.19%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.15%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and CSNR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (6.30%) compared to CSNR (6.24%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs CSNR's -15.33%.

On 1-year performance, CSNR leads with 31.24% vs 15.14% for FTRI. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 31.24% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.19% for CSNR.

They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.50% for CSNR.

CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и CSNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор