PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с CSNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с CSNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FTRI is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, FTRI returned 27.50% vs 47.84% for CSNR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и CSNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 21.98%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

CSNR

1 день
0.08%
1 месяц
0.40%
С начала года
21.98%
6 месяцев
24.41%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и CSNR

2026 (YTD)2025
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%27.08%
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		21.98%26.55%

Correlation

The correlation between FTRI and CSNR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between FTRI and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с GNRCSNR с CSRECSNR с BATTCSNR с GUNR

Доходность на риск

FTRI vs. CSNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c CSNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRICSNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.84

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.63

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.73

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

22.50

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. CSNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CSNR равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и CSNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRICSNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.84

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.97

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FTRI и CSNR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и CSNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRICSNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-15.33%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.39%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-1.34%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-1.82%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.13%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и CSNR

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRICSNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.10%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.94%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.74%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.74%

+2.28%

Сравнение комиссий FTRI и CSNR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и CSNR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CSNR в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		1.97%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and CSNR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to CSNR (4.10%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs CSNR's -15.33%.

On 1-year performance, CSNR leads with 47.84% vs 27.50% for FTRI. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 47.84% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.97% for CSNR.

They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.50% for CSNR.

CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и CSNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор