Сравнение CSNR с GNR
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. CSNR is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past year, CSNR returned 31.06% vs 29.22% for GNR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSNR показывает доходность 11.05%, а GNR немного ниже – 10.87%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам CSNR и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 26.83% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 10.87% | 21.50% |
Correlation
The correlation between CSNR and GNR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CSNR and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. GNR — Ранг доходности на риск
CSNR
GNR
Сравнение CSNR c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.19 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 12.20 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и GNR
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -51.37% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.20% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -9.20% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -14.92% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.40% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и GNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 6.08% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.94% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 14.11% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.32% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.28% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.82% | -1.80% |
Сравнение комиссий CSNR и GNR
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и GNR
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GNR в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.68% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSNR and GNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSNR has higher volatility (6.08%) compared to GNR (5.94%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs GNR's -51.37%.
On 1-year performance, CSNR leads with 31.06% vs 29.22% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 31.06% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
GNR has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.17% for CSNR.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.40% for GNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор