Сравнение CSNR с COPA
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. CSNR is actively managed, while COPA is passively managed. Over the past year, CSNR returned 47.34% vs 125.91% for COPA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 25.73%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 26.55% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 96.13% |
Correlation
The correlation between CSNR and COPA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CSNR and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. COPA — Ранг доходности на риск
CSNR
COPA
Сравнение CSNR c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 4.52 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 15.06 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 3.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.53 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и COPA
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -34.72% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -28.05% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.67% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -9.62% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 8.39% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и COPA
Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 4.24%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 14.11% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 33.12% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 38.98% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 38.12% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 38.12% | -18.35% |
Сравнение комиссий CSNR и COPA
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и COPA
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности COPA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and COPA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.11%) compared to CSNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 47.34% for CSNR. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 47.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.98% for CSNR.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Themes. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор