Сравнение CSNR с GUNR
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Natural Resources funds. CSNR is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past year, CSNR returned 29.39% vs 26.22% for GUNR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 8.11%.
CSNR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам CSNR и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 9.08% | 26.83% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 8.11% | 23.41% |
Correlation
The correlation between CSNR and GUNR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between CSNR and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. GUNR — Ранг доходности на риск
CSNR
GUNR
Сравнение CSNR c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.27 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.57 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и GUNR
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -45.64% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.63% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -11.63% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -10.39% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и GUNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CSNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.35% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 13.39% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.01% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 19.03% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 20.37% | -0.32% |
Сравнение комиссий CSNR и GUNR
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и GUNR
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GUNR в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.48% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSNR and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSNR has higher volatility (6.24%) compared to GUNR (5.35%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs GUNR's -45.64%.
On 1-year performance, CSNR leads with 29.39% vs 26.22% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 29.39% return vs 26.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
GUNR has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.21% for CSNR.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Northern Trust. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.46% for GUNR.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор