Сравнение CSNR с LIMI
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. CSNR is actively managed, while LIMI is passively managed. Over the past year, CSNR returned 47.34% vs 160.78% for LIMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for LIMI.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LIMI с доходностью 19.24%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 160.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 26.55% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 19.24% | 90.09% |
Correlation
The correlation between CSNR and LIMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. LIMI — Ранг доходности на риск
CSNR
LIMI
Сравнение CSNR c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 7.03 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 21.57 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 3.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.50 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и LIMI
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -43.77% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -23.00% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -11.69% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -13.02% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 7.48% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и LIMI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 4.24%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.74% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 29.23% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 43.66% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 41.41% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 41.41% | -21.64% |
Сравнение комиссий CSNR и LIMI
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LIMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и LIMI
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности LIMI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% | 0.00% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.45% | 0.54% | 8.14% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and LIMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (9.74%) compared to CSNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, LIMI leads with 160.78% vs 47.34% for CSNR. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 160.78% return vs 47.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.45% for LIMI.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Themes. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.35% for LIMI.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор