Сравнение FTRBX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.85% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции UMMGX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.07% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 2.33%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и UMMGX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
FTRBX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
FTRBX
UMMGX
Сравнение FTRBX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.09 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.63 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и UMMGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и UMMGX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и UMMGX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -20.86% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.76% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -20.86% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -20.86% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.58% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.73% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.87% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и UMMGX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.05% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.35% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.43% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.31% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.18% | -0.40% |