Сравнение FTRBX с KAUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и KAUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и KAUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | -8.19% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 2.32% против 10.78% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
KAUFX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и KAUFX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.
Доходность на риск
FTRBX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск
FTRBX
KAUFX
Сравнение FTRBX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | KAUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.69 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.89 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.56 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и KAUFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и KAUFX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 11.72% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и KAUFX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и KAUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -54.66% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -14.83% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -40.76% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -40.76% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -11.03% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -11.23% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.52% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и KAUFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 7.82% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 13.53% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 19.57% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 20.93% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 20.78% | -16.00% |