PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.00% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FTRBX и ISCAX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.71

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.18

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.41

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTRBX и ISCAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и ISCAX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и ISCAX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-71.55%

+54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.91%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-40.33%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-40.33%

+22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-9.40%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-22.33%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.06%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.83%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

10.76%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

17.44%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

17.32%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

17.31%

-12.53%