PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 13.87% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий FTRBX и FGSAX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.65

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

2.04

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.47

+0.61

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FGSAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FGSAX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FGSAX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-66.17%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-13.73%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-35.79%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-37.19%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-10.89%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-16.19%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.41%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.50%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

14.19%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

20.64%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

22.43%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

22.32%

-17.54%