Сравнение FTRBX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.04% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и BIMSX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
FTRBX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
FTRBX
BIMSX
Сравнение FTRBX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.69 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и BIMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и BIMSX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и BIMSX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -13.07% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.87% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -13.00% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -13.07% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.30% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.59% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.50% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и BIMSX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.03% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.67% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 2.80% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 3.86% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.24% | +1.54% |