PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

FTRB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и VPLS

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий FTRB и VPLS

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.80

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

5.66

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.25

-0.29

Корреляция

Корреляция между FTRB и VPLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и VPLS

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

TTM202520242023
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и VPLS

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.17%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.72%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.98%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и VPLS

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.67% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.74%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.51%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.26%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.67%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.67%

-0.06%